淫民导航 标普500LOF: 易方达标普500指数证券投资基金（LOF）2024年年度回报

              易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度回报 易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）    基金不停东谈主：易方达基金不停有限公司    基金托管东谈主：中国确立银行股份有限公司    送出日历：二〇二五年三月三十一日                                 易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度回报   基金不停东谈主的董事会、董事保证本回报所载贵寓不存在子虚记录、误导性述说或要紧遗漏，并 对其内容的实在性、准确性和完好意思性承担个别及连带的法律包袱。今年度回报仍是三分之二以上独 立董事署名欢跃，并由董事长签发。   基金托管东谈主中国确立银行股份有限公司根据本基金合同规矩，于 2025 年 3 月 27 日复核了本报 告中的财务筹划、净值发达、利润分拨情况、财务司帐回报、投资组合回报等内容，保证复核内容 不存在子虚记录、误导性述说或者要紧遗漏。   基金不停东谈主承诺以憨厚信用、长途尽责的原则不停和应用基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其将来发达。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募讲明书过火更新。   本回报中财务贵寓仍是审计。德勤华永司帐师事务所（特殊世俗合伙）为本基金出具了圭臬无 保属见解的审计回报，请投资者刺眼阅读。   本回报期自 2024 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。                                                                           易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度回报                                                                       易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度回报                                  易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度回报                            §2    基金简介 基金称呼                             易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF） 基金简称                                     易方达标普 500 指数（QDII-LOF） 场内简称                                                        标普 500LOF 基金主代码                                                            161125 基金运作神志                                        契约型、上市怒放式（LOF） 基金合同收效日                                                2016 年 12 月 2 日 基金不停东谈主                                               易方达基金不停有限公司 基金托管东谈主                                              中国确立银行股份有限公司 回报期末基金份额总额                                              372，912，487.81 份 基金合同存续期                                                          不按期 基金份额上市的证券交易所                                             深圳证券交易所 上市日历                                                   2016 年 12 月 14 日                             易方达标普 500 指数              易方达标普 500 指数 下属分级基金的基金简称                                 （QDII-LOF）A              （QDII-LOF）C 下属分级基金的交易代码                              161125                  012860 回报期末下属分级基金的份额总 额     注：1.自 2021 年 7 月 19 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额初度说明日为 2021 年 7 月 20 日。 投资方向            详尽追踪事迹比拟基准，追求追踪偏离度及追踪症结的最小化。                 本基金主要领受完全复制法进行投资，即参考标的指数的成份股构成及权 投资策略            重构建股票投资组合，并根据标的指数的成份股构成及权重变动对股票投                 资组合进行相应救助，力图将年化追踪症结按捺在 4%以内，日追踪偏离                                       易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度回报                      度统统值的平均值按捺在 0.35%以内，主要投资策略包括资产成立策略、                      权益类品种投资策略、固定收益品种和货币阛阓器具投资策略、金融滋生                      品投资策略等。 事迹比拟基准               标普 500 指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期进款利率(税后) ×5%                      本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于羼杂基金、债券基金与                      货币阛阓基金。本基金主要领受组合复制策略和适合的替代性策略完了对 风险收益特征                      标的指数的详尽追踪，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金主要                      投资好意思国证券阛阓，需承担汇率风险以及境外阛阓的风险。         技俩                    基金不停东谈主                            基金托管东谈主 称呼                       易方达基金不停有限公司                   中国确立银行股份有限公司                 姓名                王玉                             王小飞 信息暴露             揣测电话              020-85102688                    021-60637103 负责东谈主             电子邮箱          service@efunds.com.cn         wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话                        400 881 8088                    021-60637228 传真                            020-38798812                    021-60635778                         广东省珠海市横琴新区荣粤谈 注册地址                                                   北京市西城区金融大街25号                         广州市河汉区珠江新城珠江东                         路30号广州银行大厦40-43楼；             北京市西城区闹市口大街1号 办公地址                         广东省珠海市横琴新区荣粤谈                           院1号楼 邮政编码                        510620；519031                        100033 法定代表东谈主                            刘晓艳                             张金良       技俩                 境外投资参谋人                             境外资产托管东谈主            英文   无                                 State Street Bank and Trust Company  称呼            华文   无                                 谈富银行   注册地址          无                                 One Congress Street， Suite 1， Boston，                                              易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度回报                                                            MA 02114-2016.， United States                                                            One Congress Street， Suite 1， Boston，    办公地址         无                                                            MA 02114-2016.， United States    邮政编码         无                                          无 本基金选择的信息暴露报纸称呼                          证券时报 登载基金年度回报正文的不停东谈主互联                                         www.efunds.com.cn 网网址 基金年度回报备置地点                              基金不停东谈主的办公地址       技俩                           称呼                                    办公地址                   德勤华永司帐师事务所（特殊普 司帐师事务所                                                   中国上海市延安东路 222 番外滩中心 30 楼                   通合伙） 注册登记机构            中国证券登记结算有限包袱公司                         北京市西城区太平桥大街 17 号                                                          广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州 注册登记机构            易方达基金不停有限公司                            银行大厦 40-43 楼；广东省珠海市横琴新区                                                          荣粤谈 188 号 6 层    注：本基金 A 类东谈主民币份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限包袱公司，                                        A 类好意思元份额、 C 类东谈主民币份额、C 类好意思元份额的注册登记机构为易方达基金不停有限公司。                       §3    主要财务筹划、基金净值发达及利润分拨情况                                                                              金额单元：东谈主民币元 数据和指 500 指数             500 指数          500 指数         500 指数          500 指数           500 指数     标    （QDII-LO      （QDII-LO        （QDII-LOF      （QDII-LOF       （QDII-LOF       （QDII-LOF）           F）A            F）C              ）A             ）C              ）A                C 本期已 完了收                        25，941.69                     680，472.11                        236，694.80 益 本期利     94，892，266.                    102，950，237.                   -65，134，998.6 润                11                             38                                8                                              易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度回报 加权平 均基金 份额本 期利润 本期加 权平均 净值利 润率 本期基 金份额 净值增 长率                             易方达标普 500易方达标普 500易方达标普 500 易方达标普 500 数 据 和 指 500 指数     500 指数                                指数         指数         指数          指数 标       （QDII-LOF）（QDII-LOF）                             （QDII-LOF）A（QDII-LOF）C（QDII-LOF）A （QDII-LOF）C             A         C 期末可 供分拨                                                   1，544，698.15   84，226，717.11    1，800，213.06                    .68             6              1 利润 期末可 供分拨 基金份 额利润 期末基 金资产                                                   6，926，087.97                   10，202，679.67                    .84           42             26                             62 净值 期末基 金份额            2.5825        2.5511         2.1056         2.0871          1.6794          1.6708 净值            易方达标普         易方达标普         易方达标普          易方达标普      易方达标普                易方达标普 期末筹划            （QDII-LO      （QDII-LO      （QDII-LOF      （QDII-LOF） （QDII-LOF           （QDII-LOF）              F）A           F）C            ）A              C         ）A                    C 基金份 额累计 净值增 长率    注：1.所述基金事迹筹划不包括握有东谈主认购或交易基金的各项用度，计入用度后践诺收益水平 要低于所列数字。 联系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已完了收益加上本期公允价值变动收益。                                        易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度回报 易方达标普 500 指数（QDII-LOF）A                          份额净值增                     事迹比拟基             份额净值增                       事迹比拟基     阶段                   长率圭臬差                     准收益率标    ①－③      ②－④              长率①                        准收益率③                             ②                      准差④ 以前三个月         3.84%        0.76%          4.48%     0.77%   -0.64%   -0.01% 以前六个月         7.51%        0.88%          8.23%     0.88%   -0.72%   0.00% 以前一年         22.65%        0.77%         23.82%     0.77%   -1.17%   0.00% 以前三年         36.93%        1.05%         37.22%     1.04%   -0.29%   0.01% 以前五年         80.66%        1.31%         82.92%     1.29%   -2.26%   0.02% 自基金合同生 效起于今 易方达标普 500 指数（QDII-LOF）C                          份额净值增                     事迹比拟基             份额净值增                       事迹比拟基     阶段                   长率圭臬差                     准收益率标    ①－③      ②－④              长率①                        准收益率③                             ②                      准差④ 以前三个月         3.77%        0.76%          4.48%     0.77%   -0.71%   -0.01% 以前六个月         7.33%        0.88%          8.23%     0.88%   -0.90%   0.00% 以前一年         22.23%        0.77%         23.82%     0.77%   -1.59%   0.00% 以前三年         35.37%        1.05%         37.22%     1.04%   -1.85%   0.01% 以前五年            -            -              -         -       -        - 自基金合同生 效起于今 较                     易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）              份额累计净值增长率与事迹比拟基准收益率历史走势对比图 易方达标普 500 指数（QDII-LOF）A                     （2016 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 31 日）                                  易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度回报 易方达标普 500 指数（QDII-LOF）C                  （2021 年 7 月 20 日至 2024 年 12 月 31 日）   注：1.自 2021 年 7 月 19 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额初度说明日为 2021 年 7 月 20 日，增设当期的联系数据和筹划按践诺存续期贪图。 为 167.94%；C 类基金份额净值增长率为 49.05%，同期事迹比拟基准收益率为 50.63%。                                 易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度回报                  易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）              以前五年基金净值增长率与事迹比拟基准积年收益率对比图 易方达标普 500 指数（QDII-LOF）A 易方达标普 500 指数（QDII-LOF）C   注：自 2021 年 7 月 19 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额初度说明日为 2021 年 7 月 20 日， 增设当期的联系数据和筹划按践诺存续期贪图。                                    易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度回报   本基金以前三年未发生利润分拨。                              §4   不停东谈主回报   经中国证监会证监基金字20014 号文批准，本基金不停东谈主成立于 2001 年 4 月 17 日，注册老本 理、QDII、投资参谋人等在内的多类业务阅历，在主动权益、指数投资、债券、多资产、另类资产等 投资界限全面布局，为境表里客户提供资产管联合决决策。                            任本基金的基金司理                                              证券从业   姓名           职务             （助理）期限                      讲明                                               年限                            任职日历       离任日历         本基金的基金司理，         易方达中证国外中国         互联网 50ETF 集会         （QDII）、易方达恒         生科技 ETF 集会         （QDII）、易方达恒         生国企集会（QDII）    、                                                     英国籍，硕士研究生，具         易方达恒生国企                                                     有基金从业阅历。曾任德         （QDII-ETF）、易方                                                     果断银行（英国）量化业         达恒生科技 ETF                                                     务分析师、估值分析师，    PAN  （QDII）、易方达中                                                     德果断资产不停公司基 LINGDAN 证国外中国互联网         2023-09-23      -   15 年                                                     金司理，瑞士银行联书册 （潘令旦） 50（QDII-ETF）  、易                                                     团伦敦分行资产不停部         方达标普信息科技指                                                     基金司理，贝莱德投资管         数（QDII-LOF） 、易                                                     理（英国）有限公司基金         方达恒生 ETF                                                     司理。         （QDII）、易方达中         证港股通消耗主题         ETF、易方达黄金主         题（QDII-LOF-FOF）、         易方达原油         （QDII-LOF-FOF）的         基金司理，易方达资                            易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度回报          产不停（香港）有限          公司基金司理   注：1.对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同收效日，“离任日历”为根据公司决定确 定的解聘日历；对尔后的非首任基金司理/基金司理助理，“任职日历”和“离任日历”分别指根据公司 决定细主见聘任日历妥协聘日历。   本基金未聘用境外投资参谋人。   本回报期内，本基金不停东谈主严格恪守《证券投资基金法》等关联法律法例及基金合同、基金招 募讲明书等关联基金法律文献的规矩，以取信于阛阓、取信于社会投资公众为宗旨，本着憨厚信用、 长途尽责的原则不停和应用基金资产，在按捺风险的前提下，为基金份额握有东谈主谋求最大利益。在 本回报期内，基金运作正当合规，无损伤基金份额握有东谈主利益的步履。   公司根据《证券投资基金不停公司公谈交易轨制指导见解》                            《基金司理兼任私募资产不停贪图投 资司理责任指引(试行)》等法例和自律功令制定了《公谈交易不停办法》等轨制，明确公谈交易的适 用界限、原则和内容、管控措施、公谈交易实践递次和分拨原则、反向交易按捺、公谈交易效果评 估及回报等。   公谈交易轨制所程序的界限涵盖旗下种种资产组合，围绕境内上市股票、债券的一级阛阓申购、 二级阛阓交易（含银行间阛阓）、境外投资、滋生品等投资不停行径，连气儿投资授权、研究分析、投 资决策、交易实践、事迹评估等各个要领。   公谈交易的管控措施和实践递次主要包括：通过建立程序的投资决策机制、分享研究资源和投 资品种备选库为投资东谈主员提供公谈的投资契机；投资东谈主员应公谈对待其不停的不同投资组合，原则 上应动作念到“同期同价”，合理按捺其所不停不同组合对归并证券的同向交易价差；建立并实行蚁合 交易轨制，交易系统具备公谈交易功能，对于餍足公谈交易实践条件的同向指示，系统将自动启用 公谈交易功能，按照交易公谈的原则合理分拨各投资指示的实践；严格按捺不同投资组合之间的同 日反向交易；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特质分别设定合理的交易实践递次 和分拨机制，通过系统与东谈主工按捺相结合的神志，勉力确保系数投资组合在交易契机上得到公谈、 合理对待；建立事中庸过后的同向交易、反向交易、非常交易监控分析机制，对发现的非常问题进                             易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度回报 行提醒，并要求投资组合司联合释讲明。   公司严格按照法律法例的要求阻拦旗下不停的不同投资组合之间各式可能导致不公谈交易和利 益运输的反向交易步履。对于旗下投资组合之间（纯被迫指数组合和量化投资组合除外）确因投资 策略或流动性不停等需要而进行的反向交易，投资东谈主员须提供充分的投资决策依据，并经审核说明 方可实践。   公司通过按期或不按期的公谈交易效果评估回报机制，使投资和交易东谈主员能实时了解各组合的 公谈交易实践现象，握续督促公谈交易轨制的落实实践，并接续在实践中查考和完善公谈交易轨制。   对于公司旗下基金在境外的投资交易步履，公司制定了相应的投资权限不停轨制、投资备选库 不停轨制和蚁合交易轨制等，通过投资交易系统中的公谈交易模块，并结合境外阛阓的交易特质规 范交易寄托神志，以尽可能确保公谈对待各投资组合。   本回报期内，上述公谈交易轨制和按捺方法总体实践情况致密，未发现旗下投资组合之间存在 不公谈交易风光。   本回报期内，未发现本基金有可能导致不公谈交易和利益运输的非常交易。   本回报期内，本公司旗下系数投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少 的单边交易量越过该证券当日成交量的 5%的交易共有 82 次，其中 73 次为旗下指数及量化组合因投 资策略需要和其他组合发生反向交易，9 次为不同基金司理不停的基金因投资策略不同而发生的反 向交易，关联基金司理按规矩履行了审批递次。   本基金追踪标普 500 指数，该指数由在好意思邦交易所上市的总市值最大的 500 家好意思国公司构成， 是好意思国大盘蓝筹公司股票发达的代表性指数。回报期内本基金主要领受完全复制法，即完全按照标 的指数的成份股构成过火权重构建股票投资组合，并根据指数成份股构成过火权重的变动而进行相 应救助。   转头 2024 年，好意思国经济合座援救增长势头：其中消耗发达壮健，劳能源阛阓和服务增长合座高 于阛阓预期；通胀水平虽呈现一定韧性但总体趋于沉着，制造业景气度则相对比拟低迷。在连气儿七 次议息会议暂停加息之后，            好意思联储在 2024 年 9 月、11 月和 12 月的三次议息会议上分别秘书降息 50、 的声明中也走漏，对于后续的利率救助的进程和时机，委员会将仔细评估将来的数据、接续变化的                            易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度回报 远景和风险均衡，示意降息的脚步或将放缓。指数发达方面，好意思国经济保握踏实增长，好意思联储货币 战略转向豁达，重叠好意思国大选收尾，推动了好意思股在 2024 年的全面高涨，标普 500 指数在回报期内震 荡上行，其中宇宙行状、金融和信息科技等板块的发达较为隆起。   本回报期为本基金的浮浅运作期，本基金在投资运作过程中严格恪守基金合同，坚握既定的指 数化投资策略，在指数权重救助和基金申赎变动时，应用指数复制和数目化本事裁汰冲击成本和减 少追踪症结，勉力追踪症结最小化。   按捺回报期末，本基金 A 类基金份额净值为 2.5825 元，本回报期份额净值增长率为 22.65%， 同期事迹比拟基准收益率为 23.82%；C 类基金份额净值为 2.5511 元，本回报期份额净值增长率为 内。   瞻望 2025 年，阛阓预期好意思国经济将接续善良增长，同期也靠近多重挑战：通胀或因贸易关税的 加征和新的侨民战略推高劳能源成本而反弹；消耗韧性依赖股市资产效应，但目下较高估值的好意思股 也存在一定下行风险；侨民战略的收紧也将在一定进程上冲击管事密集型行业；好意思联储也走漏将根 据通胀粘性援救较为严慎的货币战略。短期来看，阛阓仍将蚁合爱护好意思国通胀水温存好意思联储货币政 策的发展。中恒久来看，好意思国股市是全球老本阛阓的要道构成部分，亦然好意思国度庭资产不停和国外 投资者进行全球资产成立的进击构成部分。标普 500 指数的成份股公司大多是所在行业的全球率先 企业。不雅察中恒久趋势，标普 500 指数的发达握续且权贵地卓越好意思国 GDP 增速，将来仍将是分享好意思 国股票投资机遇的进击门道。   本回报期，基金不停东谈主根据法律法例、监管要求的变化和业务发展的需要，接续围绕严守合规 底线、履行合规义务、防控要紧风险等完善公司内控，握续注目健全轨制进程，强化对法例和轨制 实践情况的监督搜检，灵验保障了旗下基金及公司各项业务正当合规、稳健有序运作开展。   本回报期，基金不停东谈主主要监察稽核责任情况如下：   （1）握续践行“合规、诚信、专科、稳健”的行业文化理念，坚握投资者利益至上，握续贯彻落 实任性从业、执业操守停战德程序等规矩。通过开展职工管事谈德讲明注解、合规言语、合规培训和考 试等多种口头带领职工调遣管事声誉、照章履职、坚守管事谈德，努力营造风清气正的公司及行业 生态。   （2）通过完了风控系统全面升级，进一步提高投资合规的按捺效力。合规及投研交等业务部门                           易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度回报 协同完善里面轨制和进程，贯彻感性投资、价值投资、恒久投资的理念，提高公司投资、研究、交 易轨制确立和里面不停程序。握续加强关联交易、公谈交易、非常交易和内幕交易等监测管控机制， 巩固按捺基础，保护投资者利益。   （3）握续督促优化种种法律文献审核进程，提高基金家具材料质效；坚握以本色风险可测可控、 投资者灵验保护为前提，审慎评估论证种种新家具与新业务决策，保障公司各项业务稳妥有序开展， 切实保护投资者正当权益。   （4）贯彻落实基金销售联系法例战略要求，提高对基金宣传推介材料的合规审核质效，强化对 社交平台、自媒体账号、社群运营、公开言论等要点界限的不停，幸免误导。坚握以投资者利益为 中枢，握续强化投资者适合性不停，优化公募基金家具风险评价方法，提高家具评级的合感性和科 学性。握续结合业求实践，完善客户投诉处理轨制及多元纠纷化解机制，妥善处理客户投诉纠纷， 切实加大投资者讲明注解和保护力度。   （5）握续落实法律法例、自律功令、基金合同中信息暴露联系规矩，优化完善联系轨制进程， 了了各部门和信披岗亭的职责单干，强化培训与交流；加强公司级信息暴露平台确立，积极探索智 能审核系统，接续提高信息暴露监测触发、制作、审核、报送的自动化、智能化水温存合规风险控 制本事，驻防信息暴露合规风险和操气魄险，作念好公司及旗下各基金信息暴露责任，确保信息暴露 实在、准确、完好意思、实时、简明和易得。   （6）全面贯彻落实反洗钱“风险为本”的责任方法，握续创新完善反洗钱内控轨制，建立健全客 户守法探望责任机制，加强洗钱风险识别管控，久了开展系统确立与数据治理，稳步提高反洗钱履 职本事和责任水平。   （7）以法律法例、基金合同及公司功令轨制为依据，有贪图、有要点地对投研交易、基金销售、 运营、东谈主员程序、反洗钱、境表里子公司等责任界限开展内审搜检，同期聘用并合作外部审计机构 开展 ISAE3402 内控鉴证、信息本事不停审计、GIPS（全球投资事迹圭臬）鉴证技俩，全方位注目 公司内控机制和实践情况，督促创新表里部搜检发现问题，进一步提高公司合规不停及内控水平。   本基金不停东谈主将一如既往地本着憨厚信用、长途尽责的原则不停和应用基金资产，努力驻防和 按捺要紧风险，充分保障基金份额握有东谈主的正当权益。   本基金不停东谈主按照企业司帐准则、中国证监会联系规矩、中国证券投资基金业协会联系指引和 基金合同对于估值的商定，对基金所握有的投资品种进行估值。本基金托管东谈主根据法律法例要求履 行估值及净值贪图的复核包袱。   本基金不停东谈主设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和应时创新基金估值战略和递次，指                            易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度回报 导和监督系数这个词估值进程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业申饬，练习联系法律法例，具 备投资、研究、风险不停、法律合规或基金估值运作等方面的专科胜任本事。基金司理可参与估值 原则和方法的有筹划，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的实践。   本回报期内，参与估值进程各方之间不存在径直的要紧利益冲破。   本基金不停东谈主已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务条约，由中债金融 估值中心有限公司按商定提供银行间同行阛阓的估值数据，由中证指数有限公司按商定提供交易所 交易的债券品种的估值数据和运动受限股票的扣头率数据。   易方达标普 500 指数（QDII-LOF）A:本回报期内未实施利润分拨。   易方达标普 500 指数（QDII-LOF）C:本回报期内未实施利润分拨。   回报期内，本基金未出现连气儿二十个责任日基金份额握有东谈主数目动怒二百东谈主或者基金资产净值 低于五千万元的情形。                      §5   托管东谈主回报   本回报期，中国确立银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格恪守了《证券投资基金法》                                            、 基金合同、托管条约和其他关联规矩，不存在损伤基金份额握有东谈主利益的步履，完全守法尽责地履 行了基金托管东谈主应尽的义务。   本回报期，本基金托管东谈主按照国度关联规矩、基金合同、托管条约和其他关联规矩，对本基金 的基金资产净值贪图、基金用度开支等方面进行了崇拜的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金不停东谈主有损伤基金份额握有东谈主利益的步履。   回报期内，本基金利润分拨情况稳健法律法例和基金合同的联系商定。   本托管东谈主复核审查了本回报中的财务筹划、净值发达、利润分拨情况、财务司帐回报、投资组 合回报等内容，保证复核内容不存在子虚记录、误导性述说或者要紧遗漏。                              易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度回报                         §6   审计回报                                            德师报(审)字(25)第 P00298 号 易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）全体握有东谈主：   咱们审计了易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的 资产欠债表，2024 年度的利润表、净资产变动表以及联系财务报表附注。   咱们合计，后附的财务报表在系数要紧方面按照企业司帐准则和中国证券监督不停委员会发布 的对于基金行业实务操作的关联规矩编制，公允反应了易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）   咱们按照中国注册司帐师审计准则的规矩实践了审计责任。审计回报的“注册司帐师对财务报 表审计的包袱”部分进一步论说了咱们在这些准则下的包袱。按照中国注册司帐师管事谈德守则， 咱们悲怆于易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF），并履行了管事谈德方面的其他包袱。咱们相 信，咱们获取的审计笔据是充分、适合的，为发表审计见解提供了基础。   易方达基金不停有限公司（以下简称“基金不停东谈主”                         ）不停层对其他信息负责。其他信息包括易 方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）年度回报中涵盖的信息，但不包括财务报表和咱们的审计 回报。   咱们对财务报表发表的审计见解不涵盖其他信息，咱们也不合其他信息发表任何口头的鉴证结 论。   结合咱们对财务报表的审计，咱们的包袱是阅读其他信息，在此过程中，商酌其他信息是否与 财务报表或咱们在审计过程中了解到的情况存在要紧不一致或者似乎存在要紧错报。   基于咱们已实践的责任，要是咱们细目其他信息存在要紧错报，咱们应当回报该事实。在这方 面，咱们无任何事项需要回报。   基金不停东谈驾驭理层负责按照企业司帐准则和中国证券监督不停委员会发布的对于基金行业实务 操作的关联规矩编制财务报表，使其完了公允反应，并遐想、实践和赞理必要的里面按捺，以使财 务报表不存在由于作弊或差错导致的要紧错报。   在编制财务报表时，基金不停东谈驾驭理层负责评估易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）的                            易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度回报 握续规划本事，暴露与握续规划联系的事项（如适用），并应用握续规划假定，除非基金不停东谈驾驭理 层贪图计帐易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）、圮绝运营或别无其他现实的遴荐。   基金不停东谈主治理层负责监督易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）的财务回报过程。   咱们的方向是对财务报表合座是否不存在由于作弊或差错导致的要紧错报获取合理保证，并出 具包含审计见解的审计回报。合理保证是高水平的保证，但并不行保证按照审计准则实践的审计在 某一要紧错报存在时总能发现。错报可能由于作弊或差错导致，要是合理预期错报单独或汇总起来 可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则时时合计错报是要紧的。   在按照审计准则实践审计责任的过程中，咱们应用管事判断，并保握管事怀疑。同期，咱们也 实践以下责任：   (1)识别和评估由于作弊或差错导致的财务报表要紧错报风险，遐想和实施审计递次以搪塞这些 风险，并获取充分、适合的审计笔据，作为发表审计见解的基础。由于作弊可能波及联接、伪造、 特地遗漏、子虚述说或凌驾于里面按捺之上，未能发现由于作弊导致的要紧错报的风险高于未能发 现由于差错导致的要紧错报的风险。   (2)了解与审计联系的里面按捺，以遐想得当的审计递次，但主见并非对里面按捺的灵验性发表 见解。   (3)评价基金不停东谈驾驭理层选用司帐战略的得当性和作出司帐计算及联系暴露的合感性。   (4)对基金不停东谈驾驭理层使用握续规划假定的得当性得出论断。同期，根据获取的审计笔据，就 可能导致对易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）握续规划本事产生要紧疑虑的事项或情况是 否存在要紧不细目性得出论断。要是咱们得出论断合计存在要紧不细目性，审计准则要求咱们在审 计回报中提请报表使用者刺眼财务报表中的联系暴露；要是暴露不充分，咱们应当发表非无保属意 见。咱们的论断基于按捺审计回报日可赢得的信息。关联词，将来的事项或情况可能导致易方达标普   (5)评价财务报表的总体列报（包括暴露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反应联系交易 和事项。   咱们与基金不停东谈主治理层就贪图的审计界限、期间安排和要紧审计发现等事项进行疏通，包括 疏通咱们在审计中识别出的值得爱护的里面按捺劣势。                 德勤华永司帐师事务所（特殊世俗合伙）               中国注册司帐师                                                    汪芳 江丽雅                                      易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度回报                                                 中国上海市延安东路 222 番外滩中心 30 楼                                §7   年度财务报表 司帐主体：易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF） 回报截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                       单元：东谈主民币元                                           本期末                       上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1                75，049，336.70          47，210，159.64 结算备付金                                            7，068，583.68           5，282，261.93 存出保证金                                            1，990，278.62           1，719，154.66 交易性金融资产                  7.4.7.2               881，050，982.16         389，315，058.95 其中：股票投资                                        881，050，982.16         389，315，058.95      基金投资                                                   -                      -      债券投资                                                   -                      -      资产支握证券投资                                               -                      -      贵金属投资                                                  -                      -      其他投资                                                   -                      - 滋生金融资产                   7.4.7.3                            -                      - 买入返售金融资产                 7.4.7.4                            -                      - 应收计帐款                                                       -                      - 应收股利                                              436，804.21             333，202.39 应收申购款                                                       -                      - 递延所得税资产                                                     -                      - 其他资产                     7.4.7.5                            -                      - 资产所有                                           965，595，985.37         443，859，837.57                                      易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度回报                                           本期末                       上年度末       欠债和净资产             附注号 负 债： 短期借债                                                        -                      - 交易性金融欠债                                                     -                      - 滋生金融欠债                   7.4.7.3                            -                      - 卖出回购金融资产款                                                   -                      - 应付计帐款                                                       -                      - 应付赎回款                                            1，309，914.33           3，713，683.29 应付不停东谈主酬报                                           584，739.81             298，134.25 应付托管费                                             182，731.19               93，166.95 应付销售服务费                                              6，796.14               2，049.91 应付投资参谋人费                                                     -                      - 应交税费                                                27，584.61              13，947.99 应付利润                                                        -                      - 递延所得税欠债                                                     -                      - 其他欠债                     7.4.7.6                  781，798.03             855，673.95 欠债所有                                             2，893，564.11           4，976，656.34 净资产： 实收基金                     7.4.7.7               372，912，487.81         208，465，872.97 未分拨利润                    7.4.7.8               589，789，933.45         230，417，308.26 净资产所有                                          962，702，421.26         438，883，181.23 欠债和净资产所有                                       965，595，985.37         443，859，837.57    注：回报截止日 2024 年 12 月 31 日，A 类基金份额净值 2.5825 元，C 类基金份额净值 2.5511 元；基金份额总额 372，912，487.81 份，下属分级基金的份额总额分别为：A 类基金份额总额 司帐主体：易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF） 本回报期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                       单元：东谈主民币元                                 易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度回报                                         本期                上年度可比期间          项 目         附注号          2024 年 1 月 1 日至        2023 年 1 月 1 日至 一、营业总收入                                102，449，639.23         110，387，308.46 其中：进款利息收入            7.4.7.9              343，726.66             152，096.48    债券利息收入                                            -                      -    资产支握证券利息收入                                        -                      -    买入返售金融资产收入                                        -                      -    其他利息收入                                            -                      - 其中：股票投资收益            7.4.7.10            5，466，941.89          38，229，261.06    基金投资收益            7.4.7.11                        -                      -    债券投资收益            7.4.7.12                        -                      -    资产支握证券投资收益        7.4.7.13                        -                      -    贵金属投资收益                                           -                      -    滋生器具收益            7.4.7.14            5，505，235.18           1，249，951.05    股利收益              7.4.7.15            6，173，569.73           6，425，801.63    其他投资收益                                            -                      - 填列） 减：二、营业总开销                                6，674，372.99           5，494，194.20                                           易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度回报  其中：卖出回购金融资产开销                                               -                  -  三、利润总额（耗费总额以“-”号填  列）  减：所得税用度                                                     -                  -  四、净利润（净耗费以“-”号填列）                               95，775，266.24     104，893，114.26  五、其他笼统收益的税后净额                                               -                  -  六、笼统收益总额                                        95，775，266.24     104，893，114.26 司帐主体：易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF） 本回报期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                    单元：东谈主民币元                                               本期       技俩                        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                     实收基金                      未分拨利润                净资产所有 一、上期期末净资 产 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”               164，446，614.84            359，372，625.19     523，819，240.03 号填列） （一）、笼统收益                                     -             95，775，266.24       95，775，266.24 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净               164，446，614.84            263，597，358.95     428，043，973.79 资 产 减 少 以 “-” 号 填列） 其中：1.基金申购 款                        -42，530，782.96            -58，480，202.86     -101，010，985.82 款 （三）、本期向基                                     -                         -                     - 金份额握有东谈主分                                     易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度回报 配利润产生的净 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 产                                       上年度可比期间      技俩                       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                   实收基金                  未分拨利润                    净资产所有 一、上期期末净资 产 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”           -74，222，968.26           38，409，902.20          -35，813，066.06 号填列） （一）、笼统收益                                 -          104，893，114.26         104，893，114.26 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净           -74，222，968.26          -66，483，212.06         -140，706，180.32 资 产 减 少 以 “-” 号 填列） 其中：1.基金申购 款                    -77，337，887.28          -68，578，435.26         -145，916，322.54 款 （三）、本期向基 金份额握有东谈主分 配利润产生的净                         -                       -                       - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 产 报表附注为财务报表的构成部分。 本回报 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责东谈主签署： 基金不停东谈主负责东谈主：刘晓艳，驾驭司帐责任负责东谈主：陈荣，司帐机构负责东谈主：王永铿     易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”) 根据中国证券监督不停委员会(以 下简称“中国证监会”)证监许可20162193 号《对于准予易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)注 册的批复》，由易方达基金不停有限公司依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《易方达标普                               易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度回报 券投资基金(LOF)基金合同》于 2016 年 12 月 2 日稳健收效，基金合同收效日的基金份额总额为 怒放式基金，存续期限不定。本基金的基金不停东谈主为易方达基金不停有限公司，基金托管东谈主为中国 确立银行股份有限公司，境外资产托管东谈主为谈富银行。自 2021 年 7 月 19 日起，本基金增设 C 类份 额类别，份额初度说明日为 2021 年 7 月 20 日。   本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的                                        《企业司帐准则-基本准则》、 各项具体司帐准则、         《资产不停家具联系司帐处理规矩》过火他联系规矩(以下合称“企业司帐准则”)、 中国证监会颁布的《证券投资基金信息暴露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券 投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金司帐核算业务指引》、本基金合 同和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的关联规矩及允许的基金行业实务操 作编制。   本财务报表以握续规划为基础编制。   本财务报表稳健企业司帐准则的要求，实在、完好意思地反应了本基金本回报期末的财务现象以及 本回报期间的规划后果和净资产变动情况等关联信息。   本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业司帐准则、                            《证券投资基金司帐核算业务指引》 和其他联系规矩所制定的进击司帐战略和司帐计算编制。   本基金司帐年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金记账本位币和编制本财务报表所领受的货币均为东谈主民币。除有尽头讲明外，均以东谈主民币 元为单元走漏。   金融器具，是指酿成一方的金融资产并酿成其他方的金融欠债或权益器具的合同。当本基金成 为金融器具合同的一方时，说明联系的金融资产、金融欠债或权益器具。   (1) 金融资产                          易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度回报   金融资产于开动说明时期类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其 他笼统收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决 于本基金不停金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特征。本基金现无金融资产分类为以 公允价值计量且其变动计入其他笼统收益的金融资产。   债务器具   本基金握有的债务器具是指从刊行方角度分析稳健金融欠债界说的器具，分别领受以下两种方 式进行计量：   以摊余成本计量：   本基金不停以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现款流量为方向，且以摊余成 本计量的金融资产的合同现款流量特征与基本假贷安排相一致，即在特定日历产生的现款流量，仅 为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金握有的以摊余成本计量的金融资产主要 为银行进款、买入返售金融资产和其他种种应收款项等。   以公允价值计量且其变动计入当期损益：   本基金将握有的未分辨为以摊余成本计量的债务器具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。 本基金握有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在资产欠债表中以交易性金融资 产列示。   权益器具   权益器具是指从刊行方角度分析稳健权益界说的器具。本基金将对其莫得按捺、共同按捺和重 大影响的权益器具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产欠债表中列示 为交易性金融资产。   (2) 金融欠债   金融欠债于开动说明时期类为以摊余成本计量的金融欠债和以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融欠债。本基金目下暂无金融欠债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负 债。本基金握有的以摊余成本计量的金融欠债包括卖出回购金融资产款和其他种种应付款项等。   (3) 滋生金融器具   本基金将握有的滋生金融器具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产欠债表中列示为 滋生金融资产/欠债。   金融资产或金融欠债在开动说明时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产和金融欠债，联系交易用度计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支握                            易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度回报 证券起息日或前次除息日至购买日止的利息，说明为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值 中。对于其他类别的金融资产和金融欠债，联系交易用度计入开动说明金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融欠债，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融欠债领受践诺利率法，以摊 余成本进行后续计量。   本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础说明损失准备。   本基金商酌在资产欠债表日无谓付出不必要的特地成本和努力即可赢得的关联以前事项、当前 现象以及对将来经济现象的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，贪图合同应收 的现款流量与预期能收到的现款流量之间差额的现值的概率加权金额，说明预期信用损失。   于每个资产欠债表日，本基金对于处于不同阶段的金融器具的预期信用损失分别进行计量。金 融器具自开动说明后信用风险未权贵加多的，处于第一阶段，本基金按照将来 12 个月内的预期信用 损左计量损失准备；金融器具自开动说明后信用风险已权贵加多但尚未发生信用减值的，处于第二 阶段，本基金按照该器具系数这个词存续期的预期信用损左计量损失准备；金融器具自开动说明后仍是发 生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该器具系数这个词存续期的预期信用损左计量损失准备。   对于在资产欠债表日具有较低信用风险的金融器具，本基金假定其信用风险自开动说明后并未 权贵加多，认定为处于第一阶段的金融器具，按照将来 12 个月内的预期信用损左计量损失准备。   本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融器具，按照其未扣除减值准备的账面余额和践诺利 率贪图利息收入。对于处于第三阶段的金融器具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本 和践诺利率贪图利息收入。   本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。   金融资产餍足下列条件之一的，给予圮绝说明：(1) 收取该金融资产现款流量的合同权益圮绝； (2) 该金融资产已转化，且本基金将金融资产系数权上果然系数的风险和酬报转化给转入方；或者(3) 该金融资产已转化，天然本基金既莫得转化也莫得保留金融资产系数权上果然系数的风险和酬报， 然而消释了对该金融资产按捺。   金融资产圮绝说明时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。   当金融欠债的当前义务沿途或部分仍是清除时，圮绝说明该金融欠债或义务已清除的部分。终 止说明部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。   本基金握有的金融器具按如下原则细目公允价值并进行估值：                               易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度回报   (1)存在活跃阛阓的金融器具按其估值日的阛阓交易价钱细目公允价值；估值日无交易且最近交 易日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，按最近交易日的阛阓交易价钱细目公允价值。有充 足笔据标明估值日或最近交易日的阛阓交易价钱不行实在反应公允价值的，搪塞阛阓交易价钱进行 救助，细目公允价值。与上述投资品种通常，但具有不同特征的，应以通常资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值本事中商酌不同特征成分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，要是该 限制是针对资产握有者的，那么在估值本事中不应将该限制作为特征商酌。此外，基金不停东谈主不应 商酌因多量握有联系资产或欠债所产生的溢价或折价。   (2)当金融器具不存在活跃阛阓，领受在当前情况下适用况且有弥散可利用数据和其他信息支握 的估值本事细目公允价值。领受估值本事时，优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得联系资产或 欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   (3)如经济环境发生要紧变化或证券刊行东谈主发生影响金融器具价钱的要紧事件，搪塞估值进行调 整并细目公允价值。   本基金握有的资产和承担的欠债基本为金融资产和金融欠债。当本基金(1)具有抵销已说明金额 的法定权益且该种法定权益目下是可实践的；且(2)交易两边准备按净额结算时，金融资产与金融负 债按抵销后的净额在资产欠债表中列示。   实收基金为对外刊行基金份额所召募的总金额在扣除损益平准金分担部分后的余额。对于也曾 实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日 或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及细主见拆分或折算比例贪图认列。由于申购 和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购说明日及基金赎回说明日认列。对于已怒放出动业务的 基金，上述申购和赎回分别包括基金出动所引起的转入基金的实收基金加多和转出基金的实收基金 减少。   损益平准金包括已完了平准金和未完了平准金。已完了平准金指在申购或赎回基金份额时，申 购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已完了损益占净资产比例贪图的金额。未完了平准金指在申 购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未完了损益占净资产比例贪图的金额。损益 平准金于基金申购说明日或基金赎回说明日认列，并于期末全额转入未分拨利润/(累计耗费)。                            易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度回报   股票投资在握有期间应取得的现款股利扣除由上市公司代扣代缴的个东谈主所得税后的净额说明为 投资收益。债券投资和资产支握证券投资在握有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按刊行价计 算的利率)或合同利率贪图的利息扣除在适用情况下由债券和资产支握证券刊行企业代扣代缴的个 东谈主所得税及由基金不停东谈主交纳的增值税后的净额说明为投资收益。基金投资在握有期间应取得的红 利于除权日说明为投资收益。   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在握有期间的公允价值变动扣除按票面利率 (对于贴现债为按刊行价贪图的利率)或合同利率贪图的利息说明为公允价值变动损益；于处置时，其 处置价钱与开动说明金额之间的差额扣除联系交易用度及在适用情况下由基金不停东谈主交纳的增值税 后的净额说明为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。   转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所笼统业务平台向中国证券金融股 份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券，证金公司到期奉赵所借证券及相应权益补偿并支付用度 的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于本色性证券转退步履，基金保留了出借证券系数 权上果然系数的风险和酬报，故不圮绝说明该出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将 出借证券赢得的利息和因借入东谈主未能按期奉赵产生的罚息，以及出借证券发生除送股、转增股份外 其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现款奉赵神志下产生的差价收入说明为当期损益。   应收款项在握有期间说明的利息收入按践诺利率法贪图，践诺利率法与直线法相反较小的则按 直线法贪图。   针对基金合同商定费率和贪图方法的用度，本基金在用度涵盖期间按合同商定进行说明。   以摊余成本计量的金融欠债在握有期间说明的利息开销按践诺利率法贪图，践诺利率法与直线 法相反较小的则按直线法贪图。   (1)本基金场外份额收益分拨神志分两种：现款分成与红利再投资，投资者可遴荐现款红利或将 现款红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金场外份额默许的收益 分拨神志是现款分成。本基金场内份额收益分拨神志为现款分成，场内份额具体权益分拨递次等有 关事项衔命深圳证券交易所及中国证券登记结算有限包袱公司的联系规矩；   (2)东谈主民币基金份额的现款分成币种为东谈主民币，好意思元基金份额的现款分成币种为好意思元；不同币种 份额红利再投资适用的净值为该币种份额的份额净值；不同类别好意思元份额的每份额分拨金额为对应 类别东谈主民币份额的每份额分拨数额按照汇率进行折算；                            易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度回报    (3)基金收益分拨后东谈主民币基金份额净值不行低于面值；即基金收益分拨基准日的东谈主民币基金份 额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不行低于面值。对于好意思元基金份额，由于汇率成分影响， 收益分拨后好意思元基金份额的基金份额净值可能低于对应的基金份额面值；    (4)由于本基金 A 类基金份额不收销亡售服务费，而 C 类基金份额收销亡售服务费，各基金份额 类别对应的可供分拨利润将有所不同。本基金同类别的每一基金份额享有同中分拨权；    (5)在对基金份额握有东谈主利益无本色不利影响的前提下，基金不停东谈主可救助基金收益的分拨原则 和支付神志，不需召开基金份额握有东谈主大会审议；    (6)法律法例或监管机关另有规矩的，从其规矩。    外币交易按交易发诞辰的即期汇率将外币金额折算为东谈主民币入账。    外币货币性技俩，于估值日领受估值日的即期汇率折算为东谈主民币，所产生的折算差额径直计入 汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性技俩，于估值日领受估值日的即期汇率折算为东谈主民 币，与所产生的折算差额径直计入公允价值变动损益科目。    本基金以里面组织结构、不停要求、里面回报轨制为依据细目规分辨部，以规分辨部为基础确 定回报分部并暴露分部信息。规分辨部是指本基金内同期餍足下列条件的构成部分：(1) 该构成部分 概况在日常行径中产生收入、发生用度；(2)本基金不停东谈主概况按期评价该构成部分的规划后果，以 决定向其成立资源、评价其事迹；(3)本基金概况取得该构成部分的财务现象、规划后果和现款流量 等关联司帐信息。要是两个或多个规分辨部具有相似的经济特征，况且餍足一定条件的，则合并为 一个规分辨部。    本基金目下以一个规分辨部运作，不需要进行分部回报的暴露。    根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金细目以下以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值时领受的估值方法过火要道假定如下：    （1）对于证券交易所上市的股票，若出现要紧事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告201713 号《中国证监会对于证券投资基金估值业务的指 导见解》，根据具体情况领受《对于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的见告》提供的指数 收益法、市盈率法等估值本事进行估值。                            易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度回报    本基金本回报期未发生司帐战略变更。    本基金本回报期未发生司帐计算变更。    本基金本回报期无司帐差错更动。    根据财政部、国度税务总局财税2002128 号《对于怒放式证券投资基金关联税收问题的见告》、 财税20081 号《对于企业所得税多少优惠战略的见告》、财税201481 号《财政部国度税务总局证 监会对于沪港股票阛阓交易互联互通机制试点关联税收战略的见告》、财税201636 号《对于全面 推开营业税改征增值税试点的见告》、财税201646 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融 业关联战略的见告》、财税201670 号《对于金融机构同行交往等增值税战略的补充见告》、财税 2016127 号《财政部国度税务总局证监会对于深港股票阛阓交易互联互通机制试点关联税收战略的 见告》、财税2016140 号《对于明确金融 房地产开导 讲明注解辅助服务等增值税战略的见告》、财税 20172 号《对于资管家具增值税战略关联问题的补充见告》、财税201756 号《对于资管家具增值 税关联问题的见告》、财税201790 号《对于租入固定资产进项税额抵扣等增值税战略的见告》及 其他联系境表里财税法例和实务操作，主要税项列示如下：    (1)资管家具运营过程中发生的增值税应税步履，以资管家具不停东谈主为增值税征税东谈主。资管家具 不停东谈主运营资管家具过程中发生的增值税应税步履，暂适用浅易计税方法，按照 3%的征收率交纳增 值税。对资管家具在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税步履，未交纳增值税的，不再 交纳；已交纳增值税的，已征税额从资管家具不停东谈主以后月份的增值税应征税额中抵减。    对质券投资基金不停东谈主应用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债 以及金融同行交往利息收入亦免征增值税。资管家具不停东谈主运营资管家具提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管家具不停东谈主运营资管家具转让 2017 年 一个交易日的基金份额净值、非货品期货结算价钱作为买入价贪图销售额。    (2)目下基金取得的源自境外的差价收入，其波及的境外所得税税收战略，按照联系国度或地区 税收法律和法例实践，在境内暂不征收企业所得税。    (3)目下基金取得的源自境外的股利收益，其波及的境外所得税税收战略，按照联系国度或地区 税收法律和法例实践，在境内暂不征收个东谈主所得税和企业所得税。                                       易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度回报   对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登 记结算有限包袱公司(以下简称“中国结算”)建议请求，由中国结算向 H 股公司提供内地个东谈主投资者 名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个东谈主所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个东谈主所得税。   (4)基金通过沪港通/深港通买卖、秉承、赠与联交所上市股票，按照香港尽头行政区现行税法例 定交纳印花税。   (5)本基金的城市赞理确立税、讲明注解费附加和地方讲明注解附加等税费按照践诺交纳增值税额的适用 比例贪图交纳。                                                                       单元：东谈主民币元                                   本期末                             上年度末         技俩 活期进款                                     75，049，336.70                  47，210，159.64 就是：本金                                    75，038，892.40                  47，190，320.20      加：应计利息                                 10，444.30                       19，839.44 按期进款                                                 -                              - 就是：本金                                                -                              -      加：应计利息                                          -                              - 其中：进款期限 1 个月以内                                       -                              -      进款期限 1-3 个月                                     -                              -      进款期限 3 个月以上                                     -                              - 其他进款                                                 -                              - 就是：本金                                                -                              -      加：应计利息                                          -                              - 所有                                       75，049，336.70                  47，210，159.64                                                                       单元：东谈主民币元                                                本期末      技俩                                   2024 年 12 月 31 日                    成本               应计利息             公允价值             公允价值变动 股票             673，107，203.83                   -    881，050，982.16     207，943，778.33                                       易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度回报 贵金属投资-金交所黄                             -                   -                  -                 - 金合约        交易所市                             -                   -                  -                 -        场 债券     银行间市                             -                   -                  -                 -        场        所有                   -                   -                  -                 - 资产支握证券                      -                   -                  -                 - 基金                          -                   -                  -                 - 其他                          -                   -                  -                 - 所有             673，107，203.83                   -     881，050，982.16    207，943，778.33                                                     上年度末       技俩                                  2023 年 12 月 31 日                     成本              应计利息              公允价值             公允价值变动 股票             271，596，148.81                   -     389，315，058.95    117，718，910.14 贵金属投资-金交所黄                             -                   -                  -                 - 金合约        交易所市                             -                   -                  -                 -        场 债券     银行间市                             -                   -                  -                 -        场        所有                   -                   -                  -                 - 资产支握证券                      -                   -                  -                 - 基金                          -                   -                  -                 - 其他                          -                   -                  -                 - 所有             271，596，148.81                   -     389，315，058.95    117，718，910.14   注：“股票”包括世俗股、存托凭证和优先股等。                                                                        单元：东谈主民币元                                       易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度回报                                                   本期末       技俩                       合同/口头                        公允价值                                                                              备注                        金额                   资产                欠债 利率滋生器具                            -                  -              -    - 货币滋生器具                            -                  -              -    - 权益滋生器具                32，503，708.56                  -              -    -      ESH5             32，503，708.56                  -              -    - 其他滋生器具                            -                  -              -    -       所有              32，503，708.56                  -              -    -                                               上年度末       技俩                       合同/口头                        公允价值                                                                              备注                        金额                   资产                欠债 利率滋生器具                            -                  -              -    - 货币滋生器具                            -                  -              -    - 权益滋生器具                28，589，833.24                  -              -    -      ESH4             28，589，833.24                  -              -    - 其他滋生器具                            -                  -              -    -       所有              28，589，833.24                  -              -    -                                                                    单元：东谈主民币元      代码         称呼            握仓量(买/卖)             合约市值            公允价值变动                S&P500      ESH5     EMINI FUT                      15    32，001，408.97        -502，299.59                 Mar25 所有                -                   -                  -              -502，299.59 减：可抵销期货暂收款        -                   -                  -              -502，299.59 净额                -                   -                  -                    -   注：1. 滋生金融资产项下的权益滋生器具为股指期货投资，净额为 0。在当日无欠债结算轨制 下，结算准备金已包括所握股指期货合约产生的握仓损益，则滋生金融资产项下的股指期货投资与 联系的期货暂收款(结算所得的握仓损益)之间按抵销后的净额为 0。                                  易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度回报   本基金本回报期末及上年度末无买入返售金融资产。   本基金本回报期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。   本基金本回报期末及上年度末无其他资产。                                                                单元：东谈主民币元                                本期末                         上年度末         技俩 应付券商交易单元保证金                                       -                           - 应付赎回费                                      2，313.11                    1，843.38 应付证券出借违约金                                         -                           - 应付交易用度                                            -                           - 其中：交易所阛阓                                          -                           -       银行间阛阓                                       -                           - 应付利息                                              -                           - 预提用度                                   290，000.00                   426，000.00 其他应付款                                  489，484.92                   427，830.57         所有                             781，798.03                   855，673.95 易方达标普 500 指数（QDII-LOF）A                                                            金额单元：东谈主民币元                                                   本期         技俩                          2024年1月1日至2024年12月31日                             基金份额（份）                         账面金额 上年度末                                205，147，335.45               205，147，335.45 本期申购                                197，773，460.24               197，773，460.24 本期赎回（以“-”号填列）                       -40，886，649.04               -40，886，649.04 本期末                                 362，034，146.65               362，034，146.65 易方达标普 500 指数（QDII-LOF）C                                     易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度回报                                                                      金额单元：东谈主民币元                                                       本期         技俩                             2024年1月1日至2024年12月31日                               基金份额（份）                                账面金额 上年度末                                        3，318，537.52                 3，318，537.52 本期申购                                        9，203，937.56                 9，203，937.56 本期赎回（以“-”号填列）                              -1，644，133.92                 -1，644，133.92 本期末                                        10，878，341.16                10，878，341.16   注：申购含红利再投、出动入份额，赎回含出动出份额。 易方达标普 500 指数（QDII-LOF）A                                                                       单元：东谈主民币元        技俩            已完了部分                       未完了部分               未分拨利润所有 上年度末                      99，173，542.31            127，636，215.50       226，809，757.81 本期期初                      99，173，542.31            127，636，215.50       226，809，757.81 本期利润                       6，454，744.61             88，437，521.50        94，892，266.11 本期基金份额交易产生的 变动数 其中：基金申购款              102，985，169.45               204，332，775.73       307，317，945.18    基金赎回款                  -20，946，296.69            -35，157，275.22      -56，103，571.91 本期已分拨利润                                -                         -                   - 本期末                   187，667，159.68               385，249，237.51       572，916，397.19 易方达标普 500 指数（QDII-LOF）C                                                                       单元：东谈主民币元        技俩            已完了部分                       未完了部分               未分拨利润所有 上年度末                       1，544，698.15              2，062，852.30         3，607，550.45 本期期初                       1，544，698.15              2，062，852.30         3，607，550.45 本期利润                          25，941.69                857，058.44           883，000.13 本期基金份额交易产生的 变动数                                 易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度回报 其中：基金申购款                4，589，672.11           10，169，944.52          14，759，616.63      基金赎回款              -808，609.99            -1，568，020.96             -2，376，630.95 本期已分拨利润                            -                        -                         - 本期末                     5，351，701.96           11，521，834.30          16，873，536.26                                                                    单元：东谈主民币元                                 本期                          上年度可比期间         技俩         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月        2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 活期进款利息收入                                 218，231.34                      148，617.80 按期进款利息收入                                          -                               - 其他进款利息收入                                          -                               - 结算备付金利息收入                                112，505.59                        3，460.94 其他                                        12，989.73                           17.74 所有                                       343，726.66                      152，096.48                                                                    单元：东谈主民币元                                       本期                        上年度可比期间              技俩             2024 年 1 月 1 日至 2024 年         2023 年 1 月 1 日至 2023 年 股票投资收益——买卖股票差价收入                           5，466，941.89               38，229，261.06 股票投资收益——赎回差价收入                                         -                              - 股票投资收益——申购差价收入                                         -                              - 股票投资收益——证券出借差价收入                                       -                              - 所有                                         5，466，941.89               38，229，261.06                                                                    单元：东谈主民币元                                     本期                   上年度可比期间           技俩             2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12                                   月 31 日                    月 31 日 卖出股票成交总额                                  20，087，665.65              156，862，138.67 减：卖出股票成本总额                                14，594，054.83              118，615，841.99                                易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度回报 减：交易用度                                      26，668.93              17，035.62 买卖股票差价收入                                 5，466，941.89           38，229，261.06    本基金本回报期及上年度可比期间无基金投资收益。    本基金本回报期及上年度可比期间无债券投资收益。    本基金本回报期及上年度可比期间无资产支握证券投资收益。                                                              单元：东谈主民币元                              本期                         上年度可比期间        技俩 期货投资收益                              5，505，235.18                 1，249，951.05                                                              单元：东谈主民币元                               本期                        上年度可比期间         技俩 股票投资产生的股利收益                         6，173，569.73                6，425，801.63 其中：证券出借权益补偿收入                                  -                           - 基金投资产生的股利收益                                    -                           - 所有                                  6，173，569.73                6，425，801.63                                                               单元：东谈主民币元                               本期                        上年度可比期间       技俩称呼 ——股票投资                             90，224，868.19               62，723，526.52 ——债券投资                                         -                           - ——资产支握证券投资                                     -                           -                               易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度回报 ——基金投资                                           -                            - ——贵金属投资                                          -                            - ——其他                                             -                            - ——权证投资                                           -                            - ——期货投资                             -930，288.25                      827，197.54 减：应税金融商品公允价值变 动产生的预估增值税                                        -                            - 所有                               89，294，579.94                    63，550，724.06                                                                 单元：东谈主民币元                            本期                             上年度可比期间          技俩 基金赎回费收入                                 25，612.66                      71，583.08 所有                                      25，612.66                      71，583.08    本基金本回报期及上年度可比期间无信用减值损失。                                                                 单元：东谈主民币元                             本期                            上年度可比期间          技俩        2024年1月1日至2024年12月31              2023年1月1日至2023年12月31日                              日 审计用度                               50，000.00                         66，000.00 信息暴露费                             120，000.00                        120，000.00 证券出借违约金                                      -                                - 指数使用费                             344，289.57                        285，056.27 银行汇划费                                   319.83                          341.53 指数数据费                             145，195.35                        142，774.30 所有                                659，804.75                        614，172.10                              易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度回报    按捺资产欠债表日，本基金无谓作暴露的或有事项。    按捺本司帐报表批准报出日，本基金无谓作暴露的资产欠债表日后事项。               关联方称呼                       与本基金的关系 易方达基金不停有限公司                       基金不停东谈主、注册登记机构、基金销售机构 中国确立银行股份有限公司                               基金托管东谈主 谈富银行                                       境外托管东谈主 广发证券股份有限公司                             基金不停东谈主鼓吹、基金销售机构 广东粤财相信有限公司                                基金不停东谈主鼓吹 广东省广晟控股集团有限公司                             基金不停东谈主鼓吹 广州市广永国有资产规划有限公司                           基金不停东谈主鼓吹 盈峰集团有限公司                                  基金不停东谈主鼓吹 珠海祺荣宝投资合伙企业（有限合伙）                         基金不停东谈主鼓吹 珠海祺泰宝投资合伙企业（有限合伙）                         基金不停东谈主鼓吹 珠海祺丰宝投资合伙企业（有限合伙）                         基金不停东谈主鼓吹 珠海聚宁康投资合伙企业（有限合伙）                         基金不停东谈主鼓吹 珠海聚弘康投资合伙企业（有限合伙）                         基金不停东谈主鼓吹 珠海聚莱康投资合伙企业（有限合伙）                         基金不停东谈主鼓吹 易方达资产不停有限公司                              基金不停东谈主的子公司 易方达私募基金不停有限公司                            基金不停东谈主的子公司 易方达国际控股有限公司                              基金不停东谈主的子公司 易方达资产不停（香港）有限公司                        基金不停东谈主子公司按捺的公司    注：以下关联交易均在浮浅业务界限内按一般交易条件刚毅。    本基金本回报期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。    本基金本回报期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。    本基金本回报期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。    本基金本回报期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。    本基金本回报期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。                           易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度回报                                                          单元：东谈主民币元                                本期                     上年度可比期间             技俩        2024年1月1日至2024年12            2023年1月1日至2023年12                               月31日                       月31日 当期发生的基金应支付的不停费                      4，544，800.49            3，691，994.57 其中：应支付销售机构的客户赞理费                    1，027，031.45             969，211.64 应支付基金不停东谈主的净不停费                       3，517，769.04            2，722，782.93    注：本基金的不停费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。不停费的贪图方法如下：    H＝E×0.80%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金不停费    E 为前一日的基金资产净值    基金不停费逐日计提，按月支付。由基金不停东谈主向基金托管东谈主发送基金不停费划付指示，经基 金托管东谈主复核后于次月首日起 3 个责任日内从基金财产中一次性支付给基金不停东谈主，若遇法定节假 日、休息日或不可抗力甚至无法按时支付的，支付日历顺延。                                                          单元：东谈主民币元                                本期                     上年度可比期间             技俩        2024年1月1日至2024年12            2023年1月1日至2023年12                               月31日                       月31日 当期发生的基金应支付的托管费                      1，420，250.21            1，153，748.32    注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的贪图方法如下：    H＝E×0.25%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金资产净值    基金托管费逐日计提，按月支付。由基金不停东谈主向基金托管东谈主发送基金托管费划付指示，经基 金托管东谈主复核后于次月首日起 3 个责任日内从基金财产中一次性支付给基金托管东谈主，若遇法定节假 日、休息日或不可抗力甚至无法按时支付的，支付日历顺延。                                  易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度回报                                                        单元：东谈主民币元                                       本期 赢得销售服务费的各                    2024年1月1日至2024年12月31日                          当期发生的基金应支付的销售服务费   关联方称呼       易方达标普 500 指数        易方达标普 500 指数                                                         所有                （QDII-LOF）A         （QDII-LOF）C 易方达基金不停有限                              -              8，959.91          8，959.91 公司     所有                       -              8，959.91          8，959.91                                    上年度可比期间 赢得销售服务费的各                    2023年1月1日至2023年12月31日                          当期发生的基金应支付的销售服务费   关联方称呼       易方达标普500指数           易方达标普500指数                                                         所有                （QDII-LOF）A          （QDII-LOF）C 易方达基金不停有限                              -             10，331.06         10，331.06 公司     所有                       -             10，331.06         10，331.06   注：本基金 A 类基金份额不收销亡售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.35%，按 前一日 C 类基金资产净值的 0.35%年费率计提。销售服务费贪图方法如下：   H＝E×0.35%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金不停东谈主向基金托管东谈主发送基 金销售服务费划付指示，经基金托管东谈主复核后于次月首日起 3 个责任日内从基金财产中一次性支付， 由基金不停东谈主代收，基金不停东谈主收到后支付给基金销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力 甚至无法按时支付的，支付日历顺延。   本基金本回报期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同行阛阓债券（含回购）交易。   本基金本回报期及上年度可比期间未发生与关联方通过商定讨教神志进行的适用固按期限费率 的证券出借业务。   本基金本回报期及上年度可比期间未发生与关联方通过商定讨教神志进行的适用阛阓化期限费 率的证券出借业务。                                           易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度回报    本回报期内和上年度可比期间基金不停东谈主未应用固有资金投老本基金。 易方达标普 500 指数（QDII-LOF）A    无。 易方达标普 500 指数（QDII-LOF）C    无。                                                                           单元：东谈主民币元                                          本期                       上年度可比期间        关联方称呼              2024年1月1日至2024年12月31日 2023年1月1日至2023年12月31日                            期末余额           当期利息收入            期末余额          当期利息收入  谈富银行-活期进款                  562，172.56         42，782.35                    132，322.96  中国确立银行-活期进款                                  175，448.99                     16，294.84    注：本基金的上述银行进款由基金托管东谈主中国确立银行股份有限公司停战富银行守护，按银行 同行利率或商定利率计息。    本基金本回报期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。    为更好地完了基金合同所规矩的投资方向，详尽追踪标的指数，提高基金运作效率，本基金根 据基金合同商定的投资策略，按照标的指数的成份股构成过火权重构建基金股票投资组合，经基金 托管东谈主审核欢跃，在回报期内投资于境外托管东谈主谈富银行刊行的好意思股 STT。于 2024 年 12 月 31 日， 本基金握有谈富银行刊行的好意思股 STT 667 股（2023 年 12 月 31 日:417 股），占本基金净值比例为 易方达标普 500 指数（QDII-LOF）A    本回报期内未发生利润分拨。 易方达标普 500 指数（QDII-LOF）C                               易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度回报   本回报期内未发生利润分拨。   本基金无因认购新发/增发证券而于期末握有的运动受限证券。   本基金本回报期末未握有暂时停牌等运动受限股票。   按捺本回报期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间阛阓债券正回购交易酿成的卖出回购 证券款余额为 0，无典质债券。   按捺本回报期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易酿成的卖出回购 证券款余额为 0，无典质债券。   本基金本回报期末无参与转融通证券出借业务的证券。   本基金不停东谈主按照“从上至下与从下到上相结合，全面不停、专科单干”的念念路，将风险按捺嵌 入到全公司的组织架构中，对风险实行多档次、多角度、全方位的不停。从投资决策的档次看，投 资决策委员会、投资总监、基金投资部门总司理和基金司理对投资步履及联系风险进行不停、监控， 并根据其不同权限实施风险按捺；从岗亭职能的单干上看，基金司理、监察合规不停部门、蚁合交 易部门、核算部以及投资风险不停部从不同角度、不同要领对投资的全过程实行风险监控和不停； 从投资不停的进程看，仍是酿成了一套连气儿“预先的风险定位、事中的风险不停和过后的风险评估” 的健全的风险监控体系。   本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于羼杂基金、债券基金与货币阛阓基金。本基 金主要领受组合复制策略和适合的替代性策略完了对标的指数的详尽追踪，具有与标的指数相似的 风险收益特征。本基金主要投资好意思国证券阛阓，需承担汇率风险以及境外阛阓的风险。日旧例划活 动中本基金靠近的风险主要包括信用风险、流动性风险及阛阓风险，本基金的基金不停东谈主从事风险 不停的主要方向是争取将以优势险按捺在戒指的界限之内，使本基金在风险和收益之间取得最好的 均衡，以完了“风险和收益相匹配”的风险收益方向。                               易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度回报    信用风险是指包括债券刊行东谈主出现断绝支付利息或到期时断绝支付本息的违约风险，或由于债 券刊行东谈主信用质地裁汰导致债券价钱下落的风险，及因交易敌手违约而产生的交割风险。本基金在 境内交易所进行的证券交易交收和款项计帐敌手为中国证券登记结算有限包袱公司，在银行间同行 阛阓主要通过交易敌手库轨制驻防交易敌手风险；在境社交易所进行的交易均通过有阅历的经纪商 进行证券交收和款项计帐，在场社交易阛阓进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券交割方 式进行限制以按捺相应的信用风险。于 2024 年 12 月 31 日，本基金握有的除国债、央行单据和战略 性金融债除外的债券占基金资产净值的比例为 0.00%(2023 年 12 月 31 日：0.00%)。                                                    单元：东谈主民币元                          本期末                     上年度末        短期信用评级  A-1                                    0.00                 0.00  A-1 以下                                 0.00                 0.00  未评级                                    0.00                 0.00  所有                                     0.00                 0.00    注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 业刊行的债券。                                                    单元：东谈主民币元                          本期末                     上年度末        短期信用评级  A-1                                    0.00                 0.00  A-1 以下                                 0.00                 0.00  未评级                                    0.00                 0.00  所有                                     0.00                 0.00                                                    单元：东谈主民币元                             易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度回报                         本期末                     上年度末        短期信用评级  A-1                                  0.00                 0.00  A-1 以下                               0.00                 0.00  未评级                                  0.00                 0.00  所有                                   0.00                 0.00                                                  单元：东谈主民币元                        本期末                     上年度末        恒久信用评级  AAA                                  0.00                 0.00  AAA 以下                               0.00                 0.00  未评级                                  0.00                 0.00  所有                                   0.00                 0.00   注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 刊行的债券。                                                  单元：东谈主民币元                        本期末                     上年度末        恒久信用评级  AAA                                  0.00                 0.00  AAA 以下                               0.00                 0.00  未评级                                  0.00                 0.00  所有                                   0.00                 0.00                                                  单元：东谈主民币元                        本期末                     上年度末        恒久信用评级  AAA                                  0.00                 0.00                            易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度回报  AAA 以下                              0.00             0.00  未评级                                 0.00             0.00  所有                                  0.00             0.00    流动性风险是指包括因阛阓交易量不及，导致基金不停东谈主不行以合理价钱实时进行证券交易的 风险，或投资组合无法应付客户赎回要求所引起的违约风险。本基金领受散布投资、按捺运动受限 证券比例等神志驻防流动性风险，同期公司仍是建立全隐私、多维度以压力测试为中枢的怒放式基 金流动性风险监测与预警轨制，投资风险不停部悲怆于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。    针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金不停东谈主对本基金的申购赎回情况进行严实监控 并预测流动性需求，保握基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金不停东谈主在基金 合同中遐想了大王人赎回条件，商定在极度情况下赎回请求的处理神志，按捺因怒放申购赎回模式带 来的流动性风险，灵验保障基金握有东谈主利益。于 2024 年 12 月 31 日，除卖出回购金融资产款余额(计 息但该利息金额不要紧)除外，本基金承担的其他金融欠债的合约商定到期日均为一年以内且不计息， 可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现款流量。    本基金的基金不停东谈主在基金运作过程中按照《公开召募证券投资基金运作不停办法》《公开募 集怒放式证券投资基金流动性风险不停规矩》等法例的要求对本基金组结伴产的流动性风险进行管 理，通过悲怆的风险不停部门对本基金组合的流动性筹划进行握续的监测和分析。    同期，本基金的基金不停东谈主通过合理散布逆回购交易的到期日与交易敌手的蚁合度；按照穿透 原则对交易敌手的财务现象、偿付本事及杠杆水对等进行必要的守法探望与严格的准入不停，以及 对不同的交易敌手实施交易额度不停并进行动态救助等措施严格不停本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金不停东谈主建立了逆回购交易质押品不停轨制：根据质押 品的天禀细目质押率水平；握续监测质押品的风险现象与价值变动以确保质押品按公允价值贪图足 额；并在与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易时，可接 受质押品的天禀要求与基金合同商定的投资界限保握一致。    本基金的投资界限为具有致密流动性的金融器具，所握大部分证券在流动性致密的证券交易所 或者银行间同行阛阓交易，除本回报期末本基金握有的运动受限证券章节中所列示券种运动暂时受 限制不行摆脱转让外，其余均能实时变现。评估收尾闪现组合高流动性资产比重较高，组合变现比 例本事较好。                                         易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度回报    阛阓风险是指因受各式成分影响而引起的基金所握证券过火滋生品阛阓价钱不利波动，使基金 资产靠近损失的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。本基金可投资境外阛阓，影响金 融阛阓波动的成分比拟复杂，包括经济发展、战略变化、资金供求、公司盈利的变化、利率汇率波 动等。此外，境外证券阛阓的逐日证券交易价钱无涨跌幅限制或涨跌幅空间大于国内阛阓，这一因 素可能会带来阛阓的急剧下落，从而导致投资风险加多。    利率风险是指基金的财务现象和现款流量受阛阓利率变动而发生波动的风险。投资不停东谈主通过 久期、凸度、VAR 等方法评估组合靠近的利率风险敞口，并通过救助投资组合的久期等方法对上述 利率风险进行不停。                                                                      单元：东谈主民币元      本期末       日 资产     货币资金          75，049，336.70               -           -                - 75，049，336.70    结算备付金           7，068，583.68               -           -                - 7，068，583.68    存出保证金           1，990，278.62               -           -                - 1，990，278.62  交易性金融资产                      -               -           -   881，050，982.16   滋生金融资产                      -               -           -                -               -  买入返售金融资                               -               -           -                -               -     产    应收计帐款                      -               -           -                -               -     应收股利                      -               -           -      436，804.21      436，804.21    应收申购款                      -               -           -                -               -  递延所得税资产                      -               -           -                -               -     其他资产                      -               -           -                -               - 资产所有              84，108，199.00               -           -   881，487，786.37 965，595，985.3 欠债     短期借债                      -               -           -                -               -  交易性金融欠债                      -               -           -                -               -   滋生金融欠债                      -               -           -                -               -  卖出回购金融资                      -               -           -                -               -                                        易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度回报      产款   应付计帐款                      -               -           -                   -               -   应付赎回款                      -               -           -     1，309，914.33 1，309，914.33 应付不停东谈主酬报                      -               -           -      584，739.81         584，739.81   应付托管费                      -               -           -      182，731.19         182，731.19 应付销售服务费                      -               -           -            6，796.14        6，796.14 应付投资参谋人费                      -               -           -                   -               -    应交税费                      -               -           -        27，584.61         27，584.61    应付利润                      -               -           -                   -               - 递延所得税欠债                      -               -           -                   -               -    其他欠债                      -               -           -      781，798.03         781，798.03 欠债所有                         -               -           -     2，893，564.11 2，893，564.11 利率敏锐度缺口          84，108，199.00               -           -   878，594，222.26 962，702，421.2    上年度末      日 资产    货币资金          47，210，159.64               -           -                   - 47，210，159.64   结算备付金           5，282，261.93               -           -                   - 5，282，261.93   存出保证金           1，719，154.66               -           -                   - 1，719，154.66 交易性金融资产                      -               -           -   389，315，058.95  滋生金融资产                      -               -           -                   -               - 买入返售金融资                              -               -           -                   -               -    产   应收计帐款                      -               -           -                   -               -    应收股利                      -               -           -      333，202.39         333，202.39   应收申购款                      -               -           -                   -               - 递延所得税资产                      -               -           -                   -               -    其他资产                      -               -           -                   -               - 资产所有             54，211，576.23               -               389，648，261.34 443，859，837.5 欠债    短期借债                      -               -           -        -                          - 交易性金融欠债                      -               -           -        -                          -  滋生金融欠债                      -               -           -        -                          - 卖出回购金融资                              -               -           -        -                          -   产款                                             易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度回报   应付计帐款                       -                   -            -          -                       -   应付赎回款                       -                   -            -   3，713，683.29        3，713，683.29  应付不停东谈主酬报                      -                   -            -   298，134.25           298，134.25   应付托管费                       -                   -            -    93，166.95            93，166.95  应付销售服务费                      -                   -            -    2，049.91              2，049.91  应付投资参谋人费                      -                   -            -          -                       -    应交税费                       -                   -            -    13，947.99            13，947.99    应付利润                       -                   -            -          -                       -  递延所得税欠债                      -                   -            -          -                       -    其他欠债                       -                   -            -   855，673.95           855，673.95 欠债所有                          -                   -            -     4，976，656.34 4，976，656.34 利率敏锐度缺口           54，211，576.23                                                      438，883，181.2                                                   -            -   384，671，605.00    注：各期限分类的圭臬为按金融资产或金融欠债的再行订价日或到期日孰早者进行分类。    本期末本基金未握有交易性债券投资（不包括可转债），因此阛阓利率的变动对于本基金资产 净值无要紧影响。    本基金投资于国外阛阓，国外阛阓金融品种除外币计价，要是所投资阛阓的货币相对于东谈主民币 贬值，将对基金收益产生不利影响；外币对东谈主民币的汇率大幅波动也将加大基金净值波动的幅度。                                                                               单元：东谈主民币元                                                       本期末      技俩                       好意思元                    港币              其他币种                                                                                   所有                    折合东谈主民币                 折合东谈主民币              折合东谈主民币 除外币计价的资产 货币资金                  835，870.75                      -               -          835，870.75 结算备付金                7，068，583.68                     -               -         7，068，583.68 存出保证金                1，990，278.62                     -               -         1，990，278.62 交易性金融资产           881，050，982.16                      -               -       881，050，982.16 滋生金融资产                            -                   -               -                    - 应收计帐款                             -                   -               -                    - 应收股利                  436，804.21                      -               -          436，804.21 应收申购款                             -                   -               -                    -                                      易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度回报 其他资产                       -                    -             -                - 资产所有          891，382，519.42                    -             -   891，382，519.42 除外币计价的欠债 应付计帐款                      -                    -             -                - 应付赎回款              58，190.74                    -             -        58，190.74 其他欠债                    4.24                    -             -             4.24 欠债所有               58，194.98                    -             -        58，194.98 资产欠债表外汇风 险敞口净额                                                上年度末       技俩                  好意思元                  港币               其他币种                                                                       所有                折合东谈主民币              折合东谈主民币               折合东谈主民币 除外币计价的资产 货币资金           46，473，261.27                    -             -    46，473，261.27 结算备付金           5，282，261.93                    -             -     5，282，261.93 存出保证金           1，719，154.66                    -             -     1，719，154.66 交易性金融资产       389，315，058.95                    -             -   389，315，058.95 滋生金融资产                     -                    -             -                - 应收计帐款                      -                    -             -                - 应收股利             333，202.39                     -             -      333，202.39 应收申购款                      -                    -             -                - 其他资产                       -                    -             -                - 资产所有          443，122，939.20                    -             -   443，122，939.20 除外币计价的欠债 应付计帐款                      -                    -             -                - 应付赎回款            815，920.45                     -             -      815，920.45 其他欠债                 514.91                     -             -          514.91 欠债所有             816，435.36                     -             -      816，435.36 资产欠债表外汇风 险敞口净额 假定     除汇率外其他成分保握不变                                                对资产欠债表日基金资产净值的  分析        联系风险变量的变动                                                 影响金额（单元：东谈主民币元）                                 易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度回报                                          本期末                     上年度末        假定东谈主民币对一揽子货币平均增值                                          -44，566，216.22           -22，115，325.19        假定东谈主民币对一揽子货币平均贬值   其他价钱风险是指基金所握金融器具的公允价值或将来现款流量因除阛阓利率和外汇汇率除外 的阛阓价钱成分变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行阛阓交易 的股票和债券，所靠近的其他价钱风险起原于单个证券刊行主体自己规划情况或特殊事项的影响， 也可能起原于证券阛阓合座波动的影响。   本基金的基金不停东谈主领受 Barra 风险不停系统，通过圭臬差、追踪症结、beta 值、VAR 等筹划， 监控投资组合靠近的阛阓价钱波动风险。                                                               金额单元：东谈主民币元                                本期末                            上年度末                                          占基金                            占基金          技俩                                          资产净                            资产净                         公允价值                           公允价值                                          值比例                            值比例                                          （%）                            （%） 交易性金融资产－股票投资            881，050，982.16      91.52      389，315，058.95        88.71 交易性金融资产－基金投资                         -          -                   -            - 交易性金融资产－贵金属投资                        -          -                   -            - 滋生金融资产－权证投资                          -          -                   -            - 其他                                   -          -                   -            -          所有             881，050，982.16      91.52      389，315，058.95        88.71 假定                  除事迹比拟基准除外的其他阛阓变量保握不变                                      对资产欠债表日基金资产净值的  分析     联系风险变量的变动                     影响金额（单元：东谈主民币元）                                本期末                           上年度末                                   易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度回报   公允价值计量收尾所属的档次，由对公允价值计量合座而言具有进击真理的输入值所属的最低 档次决定：   第一档次：通常资产或欠债在活跃阛阓上未规划救的报价。   第二档次：除第一档次输入值外联系资产或欠债径直或波折可不雅察的输入值。   第三档次：联系资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                                    单元：东谈主民币元                              本期末                             上年度末 公允价值计量收尾所属的档次 第一档次                              881，050，982.16                  389，315，058.95 第二档次                                           -                               - 第三档次                                           -                               -            所有                     881，050，982.16                  389，315，058.95   本基金以导致各档次之间出动的事项发诞辰为说明各档次之间出动的时点。   对于证券交易所上市的股票和债券，若出现要紧事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)、或属于非公开导行等情况，本基金不会于停牌日死党易复原活跃日历间、交易不活跃期间及 限售期间将联系股票和债券的公允价值列入第一档次；并根据估值救助中领受的不可不雅察输入值对 于公允价值的影响进程，细目联系以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融器具的公允价值应 属第二档次如故第三档次。                                                                    单元：东谈主民币元                                         本期        技俩                          交易性金融资产                                                                    所有                   债券投资                    股票投资  期初余额                         -                         -                      -                                 易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度回报  当期购买                       -                      -                -  当期出售/结算                    -                      -                -  转入第三档次                     -                      -                -  转出第三档次                     -                      -                -  当期利得或损失                             -                      -                -  总额  其中：计入损益的                             -                      -                -  利得或损失  计入其他笼统收  益的利得或损失                    -                      -                -  （若有）  期末余额                       -                      -                -  期末仍握有的第  三档次金融资产  计入本期损益的                             -                      -                -  未完了利得或损  失 的 变 动 —— 公  允价值变动损益                                  上年度可比期间      技俩                        交易性金融资产                                                           所有                 债券投资                   股票投资  期初余额                       -                      -                -  当期购买                       -                      -                -  当期出售/结算                    -                 638.75           638.75  转入第三档次                     -            144，817.54        144，817.54  转出第三档次                     -                      -                -  当期利得或损失                             -            -144，178.79      -144，178.79  总额  其中：计入损益的                             -            -144，178.79      -144，178.79  利得或损失  计入其他笼统收  益的利得或损失                    -                      -                -  （若有）  期末余额                       -                      -                -  期末仍握有的第  三档次金融资产  计入本期损益的                             -                      -                -  未完了利得或损  失 的 变 动 —— 公  允价值变动损益   本基金本回报期末未握有非握续的以公允价值计量的金融器具。                             易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度回报   不以公允价值计量的金融资产和负借主要包括银行进款、买入返售金融资产、其他种种应收款 项、卖出回购金融资产款和其他种种应付款项，其账面价值与公允价值进出很小。   按捺资产欠债表日本基金无需要讲明的其他进击事项。                       §8   投资组合回报                                                        金额单元：东谈主民币元                                                        占基金总资产的比  序号              技俩                   金额                                                          例（%）       其中：世俗股                          863，905，501.17            89.47            存托凭证                                    -                -            优先股                                     -                -            房地产相信凭证                     17，145，480.99             1.78       其中：债券                                        -                -            资产支握证券                                  -                -       其中：远期                                        -                -            期货                                      -                -            期权                                      -                -            权证                                      -                -       其中：买断式回购的买入返售金融       资产                                           -                -                                           易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度回报                                                                            金额单元：东谈主民币元      国度（地区）                     公允价值                             占基金资产净值比例（％）  好意思国                                      881，050，982.16                                          91.52  所有                                      881，050，982.16                                          91.52      注：1.国度（地区）类别根据其所在的证券交易所细目。                                                                            金额单元：东谈主民币元                  行业类别                        公允价值                      占基金资产净值比例（％） 能源                                                   27，789，661.21                               2.89 材料                                                   16，676，971.05                               1.73 工业                                                   71，262，450.61                               7.40 非必需消耗品                                               99，519，742.47                           10.34 必需消耗品                                                49，109，690.13                               5.10 保健                                                   88，607，030.85                               9.20 金融                                                  119，648，489.54                           12.43 信息本事                                                287，022，567.91                           29.81 电肯定务                                                 82，889，351.76                               8.61 公用行状                                                 20，175，130.29                               2.10 房地产                                                  18，349，896.34                               1.91 所有                                                  881，050，982.16                           91.52      注：以上分类领受全球行业分类圭臬（GICS）。                                                                            金额单元：东谈主民币元                                                                                           占基金资          公司称呼 公司称呼                  所在证 所属国度 序号                        证券代码                        数目（股）               公允价值            产净值比           (英文)    (华文)              券阛阓      (地区)                                                                                           例（％）                                     纳斯达                                     交易所                                         易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度回报                                   纳斯达      NVIDIA       Corp                                   交易所                                   纳斯达      Microsoft       Corp                                   交易所                                   纳斯达      Amazon.c 亚马逊公       om Inc   司                                   交易所                                  纳斯达                         GOOGL US 克证券        好意思国     14，463   19，680，731.47   2.04      Alphabet                    交易所        Inc                        纳斯达                         GOOG US   克证券       好意思国     11，781   16，127，704.75   1.68                                   交易所        Meta                       纳斯达         Inc                       交易所                                   纳斯达                特斯拉公                 司                                   交易所                                   纳斯达      Broadcom 博通股份         Inc   有限公司                                   交易所      Berkshire 伯克希尔               纽约证         Inc     司                  所      JPMorgan                     纽约证         Co                         所                                   纽约证      Eli Lilly       & Co                                    所                                   纽约证                                    所       Exxon      埃克森好意思             纽约证        Corp       司                所      UnitedHe                     纽约证                联合健康                 集团      Group Inc                     所      Mastercar 万事达股               纽约证       d Inc    份有限公               券交易                                          易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度回报                    司                 所       Costco                       纳斯达        Corp                        交易所      Procter &                     纽约证       Co/The                        所              沃尔玛股                  纽约证      Walmart       Inc               司                     所        Home                        纽约证       Inc/The                       所                                    纳斯达       Netflix        Inc                                    交易所       Johnson                      纽约证       Johnson                       所                                    纽约证      Salesforce         Inc                                     所                   艾伯维股             纽约证       AbbVie        Inc                    司                所      Bank of                       纽约证              好意思国银行               公司       Corp                          所                                    纽约证       Oracle       Corp                                     所                                    纽约证      Merck &       Co Inc                                     所                                    纽约证      Chevron       Corp                                     所                                    纽约证      Coca-Col      a Co/The                                     所        Cisco                       纳斯达         Inc                        交易所                                          易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度回报      Fargo &                       券交易        Co                           所                                    纽约证      Accenture 埃森哲公        PLC      司                                     所                                    纽约证      ServiceNo        w Inc                                     所                                    纳斯达      PepsiCo        Inc                                    交易所                                    纽约证      McDonal      d's Corp                                     所      Internatio          nal                       纽约证                 国际交易                 机器公司      Machines                       所        Corp        Walt                        纽约证                   华特迪士                    尼公司       Co/The                        所                                    纳斯达       Linde       PLC                                    交易所       Thermo                                    纽约证        Fisher      Scientific                                     所         Inc       Abbott                       纽约证         es                          所      Advanced               好意思国超威                 纳斯达        Micro       Devices                司                   交易所         Inc                                    纳斯达                                    交易所        Philip                 菲利普莫               纽约证        Morris      Internatio                 集团公司                所       nal Inc      Intuitive 直观外科                纳斯达      Surgical 手术公司                 克证券                                          易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度回报         Inc                        交易所       General                      纽约证                通用电气                航空航天         Co                          所      Goldman                                    纽约证       Sachs       Group                                     所      Inc/The                                    纳斯达                                    交易所                                    纽约证      Caterpilla        r Inc                                     所        Texas                       纳斯达        ts Inc                      交易所                                    纳斯达      QUALCO       MM Inc                                    交易所       Verizon                                    纽约证      Communi       cations                                     所         Inc      American                      纽约证         Co                          所      Booking                       纳斯达        Inc                         交易所                                    纽约证                   好意思国电话                   电报公司                                     所                                    纽约证        S&P      Global Inc                                     所                                    纽约证       Morgan 摩根士丹       Stanley 利                                     所       Palantir                     纳斯达        ies Inc                     交易所                                    纽约证                                    券交易                                        易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度回报                                    所                                  纽约证                                   所               贝莱德股               纽约证      BlackRoc        k Inc                司                  所                                  纽约证      Danaher       Corp                                   所      NextEra                     纽约证              新纪元能               源公司        Inc                        所      Honeywel                                  纳斯达           l      Internatio                                  交易所       nal Inc                            纳斯达      Comcast 康卡斯特       Corp    公司                            交易所      Progressiv                  纽约证                 前进保障                  公司      Corp/The                     所                                  纳斯达       Amgen        Inc                                  交易所                                  纽约证      Lowe's      Cos Inc                                   所       Union                      纽约证                 联合太平                  洋        Corp                       所                                  纽约证      TJX Cos      Inc/The                                   所      Applied                     纳斯达        Inc                       交易所                                  纽约证      Citigroup         Inc 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     Brands     公司                 所                                         易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度回报         Inc        Willis                  韦莱韬睿             纳斯达        Towers        Watson                  有限公司             交易所         PLC     Diamondb                                   纳斯达        ack      Energy                                   交易所        Inc       Arch                        纳斯达               阿契老本                集团     Group Ltd                     交易所     Microchip 微芯科技                纳斯达       y Inc    公司                 交易所     Occidenta                                   纽约证          l     Petroleum                                    所       Corp                  纳斯达克             纳斯达        Nasdaq         Inc                   公司              交易所                                   纽约证       Entergy        Corp                                    所              瑞念念迈股                 纽约证       ResMed         Inc               司                    所 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                          NWSA US   克证券       好意思国      884     175，004.19   0.02         News                        交易所         Corp                        纳斯达                           NWS US    克证券       好意思国      180      39，373.74   0.00                                     交易所        Host                                     纳斯达       Hotels &       Resorts                                     交易所         Inc       Pinnacle                                     纽约证         West        Capital                                      所         Corp                                     纽约证       Dayforce         Inc                                      所                                     纽约证       CarMax         Inc                                      所                                         易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度回报        Molson                莫尔森库               纽约证        Coors       Beverage                 公司                 所         Co                                   纽约证               波士顿地                产公司                                    所                                   纽约证        Globe       Life Inc                                    所                安朗杰公               纽约证       Allegion        PLC                 司                  所                                   纳斯达       Moderna 莫德纳公         Inc    司                                   交易所       Ralph                       纽约证        Corp                        所       Eastman                     纽约证                伊士曼化                 工         Co                         所        Erie                       纳斯达               伊利抵偿                公司        Co                         交易所                                   纽约证      Bunge     Global SA                                    所       Generac                     纽约证         Inc                        所                                   纽约证       Teleflex 泰利福公         Inc     司                                    所       Stanley                                   纽约证       Black & 史丹利百       Decker   得公司                                    所         Inc     Interpubli                    纽约证     of Cos Inc                     所                                   纽约证       Solventu       m Corp                                    所                                          易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度回报     MarketAx                                    纳斯达       ess     Holdings                                    交易所       Inc                                    纽约证     AO Smith      Corp                                     所        Hormel     荷好意思尔食             纽约证         Corp       司                所                                    纳斯达       Bio-Techn        e Corp                                    交易所                                    纳斯达       Nordson        Corp                                    交易所                                    纳斯达       Henry 亨利香恩     Schein Inc 公司                                    交易所                                    纳斯达       Campbell 金宝汤公       Soup Co   司                                    交易所       Federal               联邦房地                 纽约证       Realty     Investmen                托公司                  所       t Trust                                    纽约证        Invesco    景顺有限          Ltd       公司                                     所       Enphase                      纳斯达         Inc                        交易所       Paycom                       纽约证         Inc                         所                                    纽约证     Albemarle       Corp                                     所         MGM                  好意思高梅国              纽约证        Resorts       Internatio                   团                 所           nal        Wynn       永利渡假             纳斯达         Ltd        司               交易所                                        易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度回报                                  纽约证       Celanese 塞拉尼斯        Corp     公司                                   所                                  纽约证              爱伊斯公               司                                   所        Lamb                蓝威斯顿              纽约证       Weston       Holdings                有限公司               所         Inc                                  纳斯达                                  交易所                                  纳斯达        Hasbro         Inc                                  交易所                                  纳斯达        LKQ        Corp                                  交易所      Charles       River 查理斯河                                  纽约证     Laboratori 实验室国         es     际有限公                                   所     Internatio  司      nal Inc      Franklin                    纽约证               富兰克林                资源        Inc                        所                                  纳斯达     Paramoun 派拉蒙全      t Global 球                                  交易所                                  纳斯达      Match     Group Inc                                  交易所                                  纽约证       Mosaic       Co/The                                   所                                  纽约证        DaVita         Inc                                   所     Huntingto                                  纽约证      n Ingalls     Industries                                   所         Inc                                                  易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度回报         er Inc      股份有限                 券交易                      公司                   所       Caesars                            纳斯达                 凯撒文娱                  集团       ment Inc                           交易所     Brown-Fo                             纽约证              百富门公               司       Corp                                所        Mohawk                            纽约证          Inc                              所     Walgreens               沃博联股                       纳斯达      Boots     Alliance                司                         交易所        Inc                                          纽约证         FMC         Corp                                           所       注：此场所用证券代码的类别是当地阛阓代码。                                                                        金额单元：东谈主民币元                                                                               占期初基金 序号      公司称呼（英文）                        证券代码             本期累计买入金额             资产净值比例                                                                                （％）                                         GOOGL US               8，556，118.38          1.95                                         GOOG US                6，976，286.85          1.59                                           易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度回报      注：1.买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不商酌联系交易用度。                                                                 金额单元：东谈主民币元                                                                         占期初基金 序号      公司称呼（英文）                 证券代码             本期累计卖出金额             资产净值比例                                                                          （％）                                  GOOG US                 611，060.67            0.14                                  GOOGL US                505，851.14            0.12      Pioneer Natural Resources                 Co      注：1.卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不商酌联系交易用度。                                                                        单元：东谈主民币元                                 易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度回报 买入成本（成交）总额                                               416，017，873.57 卖出收入（成交）总额                                                20，087，665.65     注：“买入成本”或“卖出收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不商酌联系 交易用度。     本基金本回报期末未握有债券。     本基金本回报期末未握有债券。     本基金本回报期末未握有资产支握证券。                                                    金额单元：东谈主民币元                                                          占基金资产净 序号      滋生品类别     滋生品称呼                 公允价值                                                           值比例(%)                  S&P500 EMINI                   FUT Mar25     注：按照期货逐日无欠债结算的结算功令，“其他滋生器具-期货投资”与“证券计帐款-期货逐日 无欠债结算暂收暂付款”适用于金融资产与金融欠债相抵销的情形，故将“其他滋生器具期货投资”的 期末公允价值以抵销后的净额列报，净额为零。期货投资的公允价值变动金额为-502，299.59 元，已 包含在结算备付金中。     本基金本回报期末未握有基金。 探望。META（Facebook）在回报编制日前一年内曾受到欧盟委员会（EC）、印度竞争委员会（CCI） 的处罚。博通公司在本回报期内被欧盟委员会（EC）探望。谷歌在本回报期内被好意思国联邦贸易委员 会（FTC）、加拿大竞争局、欧盟委员会（EC）、意大利竞争和阛阓不停局（AGCM）探望。谷歌 在回报编制日前一年内曾受到法国竞争不停局（FCA）、土耳其竞争委员会的处罚。摩根大通银行 在回报编制日前一年内曾受到好意思国联邦储备委员会（FED）、好意思国货币监理署（OCC）的处罚。苹 果公司在本回报期内被英国竞争与阛阓不停局（CMA）、欧盟委员会（EC）、好意思国司法部（DOJ）、 西班牙国度阛阓与竞争委员会（CNMC）探望。苹果公司在回报编制日前一年内曾受到好意思国消耗者                                易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度回报 金融保护局（ B）、韩国通讯委员会（KCC）、欧盟委员会（EC）、俄罗斯反操纵机构（FAS） 的处罚。特斯拉公司在本回报期内被好意思国国度公路交通安全不停局（NHTSA）探望。微软在本回报 期内被好意思国联邦贸易委员会（FTC）、英国竞争与阛阓不停局（CMA）探望。亚马逊公司在本回报 期内被好意思国联邦通讯委员会（FCC）、好意思国联邦贸易委员会（FTC）、欧盟委员会（EC）探望。亚 马逊公司在回报编制日前一年内曾受到意大利竞争与阛阓不停局（AGCM）、好意思国明尼苏达州劳工 和工业部、好意思国加州工业关系部、波兰竞争和消耗者保护办公室（UOKiK）的处罚。英伟达公司在 本回报期内被中国国度阛阓监督不停总局（SAMR）、好意思国司法部（DOJ）、法国竞争不停局探望。 本基金为指数型基金，上述主体所刊行的证券系标的指数成份股，上述主体所刊行证券的投资决策 递次稳健公司投资轨制的规矩。 除上述主体外，基金不停东谈主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立案调 查，或在回报编制日前一年内受到公开非难、处罚的情形。                                                      单元：东谈主民币元  序号                 称呼                            金额   本基金本回报期末未握有处于转股期的可出动债券。   本基金本回报期末前十名股票中不存在运动受限情况。                                      易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度回报                           §9    基金份额握有东谈主信息                                                                          份额单元：份                                                         握有东谈主结构                握有东谈主户      户均握有的             机构投资者                      个东谈主投资者      份额级别                数(户)      基金份额                         占总份                        占总份                                        握有份额                          握有份额                                                       额比例                        额比例 易方达标普 500 指数（QDII-LOF）   219，513    1，649.26    74，213，599.35   20.50%   287，820，547.30    79.50%       A 易方达标普 500 指数（QDII-LOF）   24，732      439.85          1，024.90    0.01%     10，877，316.26   99.99%        C       所有       244，245    1，526.80    74，214，624.25   19.90%   298，697，863.56    80.10%      注：本基金A类份额包含A类东谈主民币份额及A类好意思元份额；本基金C类份额包含C类东谈主民币份额及 C类好意思元份额。下同。 序号              握有东谈主称呼                          握有份额（份）                 占上市总份额比例        上海浦东发展银行股份有限公司－兴证        －LOF）        深圳君宜私募证券基金不停有限公司－        君宜永循私募证券投资基金                                  易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度回报        招商银行股份有限公司－兴证全球优选        （FOF）        上海新方程私募基金不停有限公司－新        方程全球精选私募证券投资基金      注：本表统计的上市基金前十名握有东谈主均为场内握有东谈主。              技俩               份额级别    握有份额总额（份）                     占基金总份额比例                   易方达标普 500 指数                    （QDII-LOF）A 基金不停东谈主系数从业东谈主                   易方达标普 500 指数     员握有本基金                                        6，166.00               0.0567%                    （QDII-LOF）C                         所有                      580，918.89               0.1558%         技俩              份额级别               握有基金份额总量的数目区间（万份）                    易方达标普 500 指数 本公司高等不停东谈主员、基         （QDII-LOF）A 金投资和研究部门负责东谈主        易方达标普 500 指数 握有本怒放式基金            （QDII-LOF）C                          所有                                  10~50                    易方达标普 500 指数                     （QDII-LOF）A 本基金基金司理握有本开        易方达标普 500 指数 放式基金                （QDII-LOF）C                          所有                                     0                         §10   怒放式基金份额变动                                                                        单元：份          技俩                   易方达标普 500 指数                易方达标普 500 指数                                （QDII-LOF）A                   （QDII-LOF）C 基金合同收效日（2016 年 12 月 2 日）基金份额总额 本回报期期初基金份额总额                         205，147，335.45                   3，318，537.52 本回报期基金总申购份额                          197，773，460.24                   9，203，937.56 减：本回报期基金总赎回份额                         40，886，649.04                   1，644，133.92                                易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度回报 本回报期基金拆分变动份额                                    -                   - 本回报期期末基金份额总额                       362，034，146.65       10，878，341.16   注：本基金 A 类份额变动含 A 类东谈主民币份额及 A 类好意思元份额；本基金 C 类份额变动含 C 类东谈主 民币份额及 C 类好意思元份额。                        §11    要紧事件揭示   本回报期内未召开基金份额握有东谈主大会。   本基金不停东谈主于 2024 年 8 月 28 日发布公告，自 2024 年 8 月 26 日起陈丽园女士担任公司副总 司理级高等不停东谈主员；本基金不停东谈主于 2024 年 10 月 21 日发布公告，自 2024 年 10 月 20 日起关秀 霞女士不再担任公司副总司理级高等不停东谈主员。   经中国确立银行股份有限公司（以下简称“中国确立银行”）研究决定，蔡亚蓉女士不再担任中 国确立银行资产托管业务部总司理职务。   本回报期内无波及本基金不停东谈主、基金财产、基金托管业务的诉官司项。   本回报期内本基金的投资策略未有要紧变化。   本回报期内为本基金提供审计服务的司帐师事务所由普华永谈中天司帐师事务所（特殊世俗合 伙）更换为德勤华永司帐师事务所(特殊世俗合伙)。本基金初度聘用德勤华永司帐师事务所(特殊普 通合伙)提供审计服务，本回报年度的审计用度为 50，000.00 元。         措施 1                                   内容 受到检察或处罚等措施的主体         不停东谈主；高等不停东谈主员 受到检察或处罚等措施的期间         2024-07-26 采取检察或处罚等措施的机构         中国证券监督不停委员会广东监管局                       责令改正并暂停受理 ETF 公募基金家具注册请求三个月；出具 受到的具体措施类型                       警示函                                               易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度回报 受到检察或处罚等措施的原因                      部分轨制机制不完善，规矩实践不严格 不停东谈主采取整改措施的情况（如提                                    已整改完成并复原 ETF 基金家具注册 出整改见解） 其他                                 /      本回报期，基金托管东谈主托管业务部门过火联系高等不停东谈主员未受到检察或处罚。                                                                          金额单元：东谈主民币元                                   股票交易                   应支付该券商的佣金                   交易                                               占当期股                      占当期佣     券商称呼          单元                                                                   备注                             成交金额              票成交总         佣金           金总量的                   数目                                               额的比例                       比例  Haitong  International  Securities          1     153，631，658.96      35.38%        9，238.10    35.08%    -  Company  Limited  Citigroup  Global Markets      1     218，347，535.33      50.29%       13，503.42    51.27%    -  Limited  Goldman Sachs       1      55，958，223.83      12.89%        3，184.30    12.09%    -  China Intl  Capital Corp        1        6，239，537.89      1.44%          410.95     1.56%    -  HK Secs Ltd  State Street  Securities  Hong Kong  Limited  CLSA Limited        1                    -         -               -          -   -      注：a）本回报期内本基金无减少交易账户，新增交易账户的证券规划机构为 Haitong International Securities Company Limited、CLSA Limited、China Intl Capital Corp HK Secs Ltd。      b）本基金不停东谈主负责遴荐证券规划机构，并在该机构开立交易账户。本回报期内基金交易账户 的开立圭臬如下： 量的成交收尾；                                                  易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度回报     个股分析回报和专题研究回报等；     通交流、接受寄托研究的服务质地等方面；     税收等资讯的提供与培训；     服务、对公司投资提高所作出的孝敬；     大违纪步履等。          c）本回报期内基金交易账户的遴荐递次如下：                                                                          金额单元：东谈主民币元                          债券交易            债券回购交易               权证交易                   基金交易                                                  占当期债                              占当期债                                     占当期权               占当期基     券商称呼             成交金                成交金      券回购成        成交                  成交金                              券成交总                                     证成交总               金成交总                      额                   额       交总额的        金额                  额                              额的比例                                     额的比例               额的比例                                                   比例 Haitong International                          -          -        -           -        -          -       -          - Securities Company Limited Citigroup Global                          -          -        -           -        -          -       -          - Markets Limited Goldman Sachs            -          -        -           -        -          -       -          - China Intl Capital                          -          -        -           -        -          -       -          - Corp HK Secs Ltd State Street Securities Hong          -          -        -           -        -          -       -          - Kong Limited CLSA Limited             -          -        -           -        -          -       -          -                                 易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）2024 年年度回报                                                         法定暴露日 序号               公告事项                       法定暴露神志                                                            期       对于易方达标普 500 指数证券投资基金                证券时报、基金不停东谈主网       停赎回业务的公告                            子暴露网站       对于旗下部分基金 2024 年 1 月 15 日因境外主        证券时报、基金不停东谈主网 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